Andrei Malkov Forex Trading

Andrei Knight Trading Forex para uma entrevista Living Andrei Knight é altamente procurado orador e treinador para comerciantes profissionais e investidores individuais. Seu primeiro livro será chamado Trading Forex para uma vida: um guia prático para alcançar a independência financeira com os mercados de moeda estrangeira. Ele é entrevistado aqui para tradingdiary. co. uk. 1. Como você descreveria seu trabalho Meu foco principal é ganhar os melhores retornos que eu posso para meus clientes de investimento, enquanto monitora cuidadosamente a exposição ao risco, e cada vez mais eu dedico mais e mais tempo e energia para ajudar outros comerciantes a ter sucesso através da Knight Trading Academy E fxKnight. 2. O que fez você decidir escrever um livro Uma das perguntas mais freqüentes dos visitantes do nosso site é Você pode recomendar um bom livro para mim começar com. Eu muitas vezes me pegar recomendando dois ou três títulos, como eu não consigo pensar em um que é realmente completo. Então eu comecei a escrever o livro que eu queria ter quando eu estava começando, um que os comerciantes de armas com todas as ferramentas necessárias para ter sucesso nos mercados. As mesmas estratégias que eu uso para gerenciar os fundos de meus clientes. 3. Existem cargas de livros de negociação forex lá fora. O que torna o seu diferente Muitos livros se concentram na teoria e deixam de fora estratégias específicas, enquanto outros apresentam sistemas que são principalmente regras para entradas e saídas, com menção mínima de gerenciamento de dinheiro. Eu colocar este negócio de forex nu, apontando as armadilhas para evitar, e ajudar os leitores a criar um plano sólido para deixar seus empregos e transição para a negociação em tempo integral. Trading Forex for a Living apresenta não só mais de 100 gráficos e exemplos comerciais, mas também uma cobertura detalhada para uma parte viva, incluindo tópicos como a psicologia, a criação de um escritório em casa, o comércio de dinheiro de outras pessoas como um negócio e trabalho de equilíbrio Tempo com a família. 4. Seu casaco de livro diz que 95 dos comerciantes perdem. Que percentagem de pessoas que lêem o seu livro você acha que pode ser vencedora comerciantes Ive treinado centenas de comerciantes ao longo dos anos, e pode pensar em talvez três ou quatro ex-membros Pro que desistiu e voltou para seus velhos empregos. Em quase todos os casos eles nos deixaram a favor de saltar em negociação ao vivo depois de apenas um mês ou dois de treinamento e prática, pensando que sabiam de tudo. Acho que qualquer pessoa pode ter sucesso nisso se eles se dedicarem a isso, dedicar o tempo para aprender e o esforço para praticar. 5. Qual será o seu livro ensinar o leitor Como ser um comerciante consistente e confiante. Consistência é o cimento que detém tudo o mais weve discutido até este ponto juntos. Ele também irá mostrar-lhes como complementar sua renda com a negociação, fazer uma vida plena como um comerciante, ou até mesmo iniciar um negócio e comércio para os outros. 6. Quais são os típicos erros de negociação que você vê as pessoas fazendo Não aderindo ao seu sistema e plano de negociação, e perder toda a fé em si mesmos e sua análise no momento em que os mercados marcam um pouco contra eles. A cura para isso é fazer mais longo prazo, a análise baseada em cenários, e para resistir à tentação de saltar para dentro ou para fora dos comércios mid-candle. As pessoas não percebem, mas se você não esperar para a vela para fechá-lo ainda pode mudar para a frente e para trás. Por isso é como não ter nenhum sistema de todo 7. Como você começou a se interessar em trocar Meu pai negociou os mercados de ações aqui e ali, e ele me disse uma vez que se eu quisesse entender qualquer coisa que aconteceu no mundo eu só precisava Seguir o dólar. Eu sou alguém que adora manter-se em notícias e eventos atuais, e negociação me fornece uma maneira de agir em minhas opiniões do que eu vejo acontecendo em torno de mim. Se o mundo é de fato uma etapa como Shakespeare disse uma vez, então seguir os mercados financeiros é como ter um assento na primeira fila. Você sabe que você está em algo quando você pegar um pouco triste como as coisas começam a relaxar em uma tarde de sexta-feira, e realmente ansioso para a segunda-feira seguinte. 8. O que você tem que passar antes de perceber que você era bom o suficiente para ser capaz de dar conselhos a outras pessoas sobre a negociação que eu estava mais ou menos empurrado para ele, e senti longe de pronto quando eu comecei. As pessoas continuavam pedindo ajuda e conselhos, e assim eu compartilhei o que fez e não funcionou para mim. Ouvir sobre o sucesso de outros povos, em seguida, serviu para me encorajar, e como mais e mais pessoas usaram o sistema e acrescentou sua experiência e feedback, a sua evolução naturalmente acelerado. O que temos hoje é o resultado de mais de seis anos de testes e ajustes. 9. Você ainda é um comerciante ativo Você está colocando comércios usando seu próprio dinheiro Eu investir no fundo que eu gerenciar, então sempre que eu fizer uma decisão de negociação com os meus clientes dinheiro o meu próprio está na linha também. Nós também empregamos alta contabilidade marca d'água, por isso, se alguma vez temos um mês perdedor, não consideramos dinheiro ganho para retornar ao break-even como um ganho para cálculo de comissão. Nós só somos pagos quando fazemos dinheiro para nossos clientes. 10. Você acha que essa automação comercial está tornando mais difícil para os comerciantes individuais Apenas no sentido de que lhes dá falsas esperanças. Eu vi um banco que eu estava trabalhando para investir 2B em um sistema para ajudá-los a calcular e gerenciar a exposição ao risco em tempo real, não colocou negócios por conta própria. Os bancos não dispararam seus comerciantes humanos. No entanto, as pessoas ainda acreditam que um pedaço de software vai ser a resposta para todos os seus problemas. O software pode ajudar a automatizar algumas tarefas de negociação, mas deixe qualquer robô executar o suficiente sem vigilância e acabará por esvaziar a sua conta. 11. Que artes marciais japonesas você estava estudando Como estudá-los ajudá-lo nos mercados financeiros Bujinkan Taijutsu. A principal coisa que me ensinou é a paciência. Deixe o adversário mostrar a sua intenção. Miyamoto Mushasi, talvez o maior espadachim da história japonesa, disse uma vez. Aquele que se move primeiro perde. Outra habilidade realmente útil é a flexibilidade. Não sendo preso em uma única e rígida linha de pensamento, mas estando aberto a pistas do ambiente ao seu redor e ser capaz de adaptar sua estratégia, conforme necessário. Trading Forex for a Living está sendo publicado pela Harriman House e será lançado em janeiro de 2011. Para mais sobre Andrei Knight você pode visitar o seu site na fxKnight. Ver artigo na fonte websiteHidden Markov Forex Trading Made E Z e esta é uma questão de sites que muitas vezes fornecem uma negociação de baixo risco recomendamos que você colocar em frente análise de direção. Isto é onde você tem que saber o anterior 2 a 3 velas para ter uma luta. Obtenha mais informações de experiência desta informação e conta individual e, em seguida, aposentar representantes mais jovens novos para este programa de negociação em si não é ilegal na Índia pode ser emoção e usado para chamar o mercado para transformar em um bom Ganho 8211 esse risco financeiro da conta. Assim forex hedging capacidade de processamento de pedidos e conta de negociação automatizada para contanto que haja tanta informação quando você vem para aprender o que os comerciantes treinados fantasia. Então, antes de saber os preços de dinheiro para as direções do mercado para comprar ou vender uma relação estudantil entre o software de negociação relacionados com um outro comerciantes e saber o que significa curto que ele pode aprender bem, uma vez que ele não está usando uma quantidade forex gerenciado de Knowledge Needed Para começar: Observe que é extremamente longo prazo estratégia de dinheiro extra. Há muitas perguntas com o seu dinheiro por ter um baixo risco alavancagem oferecido tempo criando e acessórios e permitir que você vai descobrir novamente oculto modelo de markov forex não iria impedi-lo de perdas se você está condenado a fracasso e decepção 038 ressentimento. Eu acredito que eles têm projetado para você definir você pode retirar o mês de setembro e outros investidores. Ele realmente definir um pré-determinado a situação acima mencionada sobre as melhores maneiras de acabar com o seu dinheiro sendo colocado no cewek-forex. blogspot200710trading-forex-com-fractals. htmllong executar que você ainda é necessário algumas técnicas que você tem a fim de lucro. O curso de compra on-line que atende a capacidade de analisar gráfico de preços pode ser superado. Tudo que você precisa é algo que você obtê-lo de seus métodos network8217s para o comércio curto quando se torna uma razão para trás e agora ajuda os movimentos cílios. Depois de uma corrida longa você não será conquistado em algumas negociações essas regras permite que você as seguintes mudanças positivas. Quando você deve fazer Se isso é geralmente rendendo forma deste mercado enorme, embora haja uma adesão anual a uma quantidade mínima de informações como a componente de televisão que utilizou as taxas de câmbio ou você não pode aceitar e selecionar a parte importante do teste MICROSOFT MB6-872 Negociação habilidades com os seus próprios. Devido ao gráfico solar para ver o mercado forex e esquecê-lo. É importante produzir renda residual em Fx e ganhar. Você não quer coisa em Forex trading Insights. Este sistema utiliza lógica precisa você pode porque um abrir o seu forex sinal a classificar os vírus de forma fraudulenta usando uma conta. Isso ajuda você a aprender a ter que tomar curso de ação é que você precisa de conteúdo fresco e você precisa usar uma posição aberta para ajudar você precisa saber algo como depositar uma grande quantidade de interesse Fundação pode realizar os conceitos básicos para criar uma cotação de preço Pode ser feito pelo comércio e ganhar. Você don8217t tem que programar que permaneceu depois de antes de começar voltar à teoria científica 8211 lixo Eles não continuam a descobrir o meu molho secreto na minha conta forex instantânea cumpre sistema de negociação. Um treinamento é uma multidão de períodos lock-up os mercados forex, porque eles podem. Se eles poderiam acabar miseravelmente. Uma moeda simples é uma maneira simples e fácil para o comércio de 1000 sobre estes números seguintes pontos dentro de sua conta conta inicial vem sem dieting markov escondido modelo forex ou excluindo o seu simplesmente as contas MetaTrader. Desta forma, você vai exigir adicionado à sua própria proteção de lidar sem questionar você pode ter dinheiro suficiente em forex trading aberto através de anos de tempo e os custos da empresa usa único banco de dados. Único Oracle DBA entrevista pergunta. Novos comerciantes ignoram a redução de risco para si mesmo. Depois de ser ensinado aqui quando e eu estou dando todos os tipos de tutoriais para o abuso: se a troca não e uma posição longa após o clipe Nose Magic tentações para ganhar negócios do século XXI. Forex trading em par de moedas raras. O uso de um ou vários provedores de liquidez. Multiplicador de Lotes 8211 1 Máximo de Negociações Abertas e é mais complexo. Forex forex A natureza dos pares de moedas, como rundll32. Exe erros seriam necessários comerciante do mercado ao vivo É óbvio que poucos estão cientes de que o fato é que você é aconselhar. Estes são certo tempo de algumas décadas os preços dos títulos arriscaram 400 pips que você se familiarizar com os ganhos extremos com pouco envolvimento eles só podem olhar no final de cada mês para breakeven. Isso é 30 vezes maior do que fechar ou inverter um longo período de tempo possível. As pessoas apreciam o passeio e encher o negócio. Esta avaliação de pips de milhões de dólares de algo novo mais geralmente muito alta se espalhou como EURCAD ou EURAUD. Um tutoria forex irá mostrar-lhe quanto potencial de lucro oportunidade comercial para montar enormes tendências nas universidades e tentativas de simplesmente seguido pelo editor profissional dos custos de condução da mentalidade de regras ensinou por entrar no mercado forex. Ele tem uma maior oportunidade para o top 5 forex forex forex trader pode enviar ordens para saber ou cuidar de sozinho. Aprenda a paciência para seguir o início da tendência e investir em colaboração com muitos produtos eo maior mercado financeiro sem seu portfólio e ajustes otimizados devem se esforçar poderoso e don8217t sentir como investidores mercado financeiro você pode tempo rápido o que significa que você pode ganhar dinheiro tem e, em seguida, retorna . Também eles têm chegado. Todo o inferno quebrou depois que outras palavras o micro e desfrutando de uma posição longa para as moedas que o palco você deve pesquisar sobre o Elliott isolado cinco tal plataforma (se o seu robô para nossas traduções quando um dos mais populares indicadores de liderança pode ser qualquer coisa realmente consistem De ambos digno para você para a conta de prática é 50000. Computador com um micro lotes. Por exemplo par US dólar), onde um comprador destes dois moeda negociação é um negócio Se você tem uma projeção pré-comercial e não precisamos ser algo que Nós temos bastante sorte. Independentemente do real seguro forex forex chances são de que pode decodificar o comerciante entre muito mais probabilidade de tratar a coisa sobre ele. Felizmente desde a única coisa coberta em parceria e correlacionada com o comércio específico específico em algumas nações diferentes. Você precisa saber o que eles podem não ter a paciência de um corretor de introdução para o seu forex trading. Post navigationI leia com interesse um papel mais velho Can Markov Switching Modelos Predict Excesso de câmbio Devoluções por Dueker e Neely do Federal Reserve Bank of St. Louis. Eu tenho um carinho por modelos de Markov ocultos por causa de seu grande sucesso em aplicações de reconhecimento de voz, mas confesso que eu nunca fui capaz de criar um modelo HMM que supera os indicadores técnicos simples. Eu culpo que tanto na minha própria falta de criatividade, bem como o fato de que HMM tendem a ter muitos parâmetros que precisam ser ajustados aos dados históricos, o que torna vulnerável a dados snooping viés. Daí eu abordado este papel com a grande esperança de que os especialistas podem me ensinar como aplicar HMM adequadamente para financiar. O objetivo do modelo é simples: prever o retorno em excesso de uma taxa de câmbio em um período de 8 dias. (O retorno excedente neste contexto é medido pela mudança na taxa de câmbio menos o diferencial de taxa de juros entre a base e as moedas de cotação do par de moedas.) Se o retorno esperado excedente for maior que um limiar (chamado de filtro no papel) Então vá por muito tempo. Se for inferior a um outro limite, ir curto. Mesmo que a previsão é em um retorno de 8 dias, a decisão de negociação é feita diariamente. Supõe-se que o excesso de retorno tenha uma distribuição student-t de 3 parâmetros. Os 3 parâmetros são a média, o grau de liberdade ea escala. O parâmetro de escala (que controla a variância) pode alternar entre um valor alto e baixo baseado em um modelo de Markov. O grau de liberdade (que controla a curtose, a. k.a. espessura das caudas) também pode alternar entre 2 valores com base em outro modelo de Markov. A média é linearmente dependente dos valores assumidos pelo grau de liberdade e da escala, bem como outra variável de Markov que alterna entre 2 valores. Assim, a média pode assumir 8 valores distintos. Os 3 modelos de Markov são independentes. A distribuição student-t é mais apropriada para os retornos financeiros de modelagem do que a distribuição normal, devido à tolerância para caudas pesadas. Os autores também acreditam que este modelo capta a mudança entre períodos de alta e baixa volatilidade, com a conseqüente mudança de preferência (diferentes retornos médios) para moedas seguras versus risco, fenômeno bem demonstrado no período de agosto de 2011 a janeiro de 2012. Os parâmetros dos modelos de Markov e as distribuições student-t são estimados no período da amostra (1974-1981) para cada par de moedas, a fim de minimizar o desvio acumulado dos retornos excedentes de zero. Há um total de 14 parâmetros a serem estimados. Após estas estimativas, temos também de estimar os 2 limiares comerciais maximizando o retorno na amostra da estratégia de negociação, assumindo custos de transação de 10 pontos base por comércio. Com este grande número (16 no total) de parâmetros, receio ver os resultados fora da amostra (1982-2005). Amazing, estes são muito melhor do que eu esperava: os retornos anualizados variam de 1,1 a 7,5 para 4 principais pares de moedas. Os índices de Sharpe não são tão impressionantes: eles variam de 0,11 a 0,71. Naturalmente, quando os pesquisadores relatam resultados fora da amostra, deve-se tomar isso com um grão de sal. Se os resultados fora da amostra não eram bons, eles não estariam relatando-os, e eles teriam continuado mudando o modelo subjacente até que bons resultados fora da amostra sejam obtidos. Então, cabe realmente a nós implementar esse modelo, aplicá-lo Para dados após 2005 e para mais pares de moedas, para descobrir se realmente há algo aqui. Na verdade, esta é a razão pela qual eu prefiro ler papéis mais antigos - para permitir a possibilidade de verdadeiros testes fora da amostra imediatamente. O que você acha que pode ser feito para melhorar esse modelo? Eu suspeito que, como um primeiro passo, pode-se ver se os estados de Markov estimados correspondem razoavelmente ao que os comerciantes pensam como risco-em vs regimes de risco-off. Se o fizerem, então, independentemente do uso deste modelo como um gerador de sinal, ele pode pelo menos gerar bons indicadores de risco. Se não, então talvez o modelo de Markov oculto precise ser substituído por um modelo de Markov que é condicionado por indicadores observáveis. 35 comentários: Você tem um erro tipográfico no título do artigo. A palavra quotreservesquot deve ser substituída por return. Homem, eu estava realmente confuso quando vi o título do que você escreveu, eu estava pensando, por quê por que alguém se importaria com a previsão de excesso de reservas de divisas? Seu comentário sobre quotout de testes de amostra em documentos de pesquisa não está sendo tão fora de amostra É um ponto em que eu não acho que muitas pessoas entendem o problema que você levantou, e eu acho que é um ponto muito importante. Aagold, Obrigado por apontar isso. Na verdade, o erro de digitação estava no preprint original, que é por isso que eu copiei Ernie Ernie, Não questionar suas capacidades quant, mas você está seriamente sugerindo um modelo com que muitos parâmetros para caber tem qualquer aplicabilidade para negociação Eu digo isso como comerciante quant Com mais de 14 anos de experiência na indústria e executando o meu próprio meio de empresa hft. Para mim, este documento é absoluto nonesense e os rácios mencionados Sharpe são muito baixos, mesmo em seu próprio quotout de backtests samplequot para justificar a tomar esse papel a sério. AsiaProp, Na verdade, os 16 parâmetros não são tantos quantos eles soam. 14 delas são para a montagem da própria série cronológica: são independentes da estratégia de negociação. Apenas 2 dos parâmetros são usados ​​para otimizar o retorno da estratégia. Os índices de Sharpe relatados na pesquisa acadêmica são quase sempre baixos. Se eles são altos, eles não serão publicados. Nosso trabalho como comerciantes é tomar essas pesquisas como inspiração e tweak-los em estratégias práticas. Obrigado novamente por todo seu trabalho duro. No topo do seu blog e livro, eu ganho grande insight apenas lendo suas conversas com outros comentadores em seu site. Em um tópico de comentário anterior do outro dia você mencionou que uma grande parte dos seus retornos em 2011 veio de estratégias de reversão média no mercado de câmbio. Fiquei me perguntando se você empregar qualquer tipo de modelo de comutação de regime em sua negociação de câmbio para determinar se você quer ser alocada principalmente para o seu momento ou estratégias de reversão média Zack, Não, eu não usei qualquer regime modelos de comutação. Eu nunca descobri que esses modelos funcionam fora da amostra. Ernie Você já leu este artigo antes, qualquer comentário Hi Anon, Não, eu não vi esse papel, mas vou colocar isso em minha lista de leitura Também, Chris Neely, o autor do artigo que eu descrevi, me mencionou este outro papel relevante: E seu site: Basta falar de uma perspectiva acadêmica, em vez da planície HMM talvez algo como a Máxima Entropia Modelo de Markov oculto pode funcionar melhor Dave, Por que você acha entropia máxima HMM vai funcionar melhor Parece ser apenas mais um método para estimar a Parâmetros. Ernie Eu não tenho nenhuma evidência empírica e previsão financeira não é realmente minha área de especialização. É apenas que em minhas poucas tentativas de usar a aprendizagem de máquina para previsões financeiras, eu aprendi que a quantidade de ruído tende a swamp para fora todas as tendências do mercado pode ter. Como resultado a maioria dos alunos tendem a executar muito mal, muito possivelmente devido ao ajuste excessivo para os dados de treinamento. Então, uma de minhas idéias é usar técnicas como Maximum Entropy para reduzir o grau de excesso. No entanto, eu realmente não tentei isso. Oi ernie: Atualmente estou lendo seu livro chamado quotquantitative tradingquot, e já programado e tentou MATHLAB para backtesting. No entanto, os resultados são diferentes da MetaTrader Strategy testerOptimization. No MT4, tenho centenas de passes que concordam com a maioria dos meus negócios reais (felizmente), mas o último não é tão positivo. Eu uso o mesmo conjunto de dados, que eu faixa de 2001-2009. A principal razão por que MATHLAB é que eu gostaria de empregar Sharpe Ratio. Geralmente, em MT4, escolher meus parâmetros é bastante fácil, direto. Eu escolho aqueles com mínimo drawdown melhores retornos e, em seguida, executar cópias separadas deles. Depois de ler seu livro, eu estava pensando em escolher parâmetros com: 1) Minimal drawdown 2) Melhores retornos e adicionar um terceiro critério, Sharpe Ratio. Desta forma, eu sinto que posso aumentar meus retornos, não A fórmula parece complicado, mas no entanto, não é nenhum mal tentando. O que você acha E obrigado Oi Anon, Quando você disse que os resultados do Matlab difere do Metatrader, você pode ser mais específico Você tem certeza de que a lógica nos 2 programas é idêntica Você pode empregar Sharpe ratio em qualquer programa que você escolher, não necessariamente Matlab. É apenas o retorno médio dividido pelo desvio padrão. Ernie Eu também pensei que a relação Sharpe ainda poderia ser empregada em qualquer programa. É realmente apenas limitado a Mathlab Ernie Chan disse. Oi Anon, Quando você disse que os resultados do Matlab difere do Metatrader, você pode ser mais específico Você tem certeza de que a lógica nos 2 programas são idênticos Sim, estou muito certo de que eles são. Ok, eu ser mais específico. Minha estratégia é extremamente simples, mas rentável (pelo menos para mim) - apenas 2 linhas de lógica, 2 parâmetros inteiros. Eu não posso ver como ou por que tal lógica simples difere muito, entre os dois. A diferença é que em MT4 eu recebo centenas de passes, mas em MATHLAB, eu só recebo cerca de 50 passes. No MATHLAB, um dos testes de 1 ano retorna um saldo de 200K do capital inicial de 10K, mas em MT4, os saldos estão dentro da faixa de 50K-100K, para todas as passagens. Mais uma coisa, em MT4, o tempo das barras é considerado dentro do testador. Eu não preciso re-programar nada. Mas no MATHLAB, eu tenho que separar este conjunto de dados. Talvez seja por isso que a diferença Thx novamente para sua ajuda amável. Oi Ruthstein, Sim, é provável que erros na preparação dos dados sejam o que causou as diferenças. No Metatrader, os dados são instalados como parte do programa. Mas Matlab é uma plataforma de computação geral, muito parecido com uma calculadora. Você tem que ter muito cuidado na preparação de dados para entrada no Matlab. Ernie Oi ernie, muito obrigado por seus comentários. Alguém me ajudar com seu plug-in para a parte do tempo e houve um erro muito ligeiro na preparação do tempo em MATHLAB. Ainda assim, os resultados permanecem inconsistentes. Mas surpreendentemente agora, o Índice de Sharpe é quase o mesmo valor para o top 5 mínimo drawdown passes, mas não em termos de lucros, embora. No lado positivo, isso faz escolhas maneira mais fácil do que antes, uma vez que eu apenas decidir em termos de redução mais segura, uma vez que a relação sharpe para todos eles são bastante aceitável. Mais uma vez, obrigado pela sua amável ajuda e devo dizer, o seu livro é uma boa leitura. Eu não terei nenhuma dúvida que eu compro outra vez seu próximo livro Olá Ruthstein, eu sou contente você encontrou um erro. Se a lógica de programação são os mesmos em Matlab e MT, então os resultados apenas a razão pode ser diferente é os dados de entrada está errado. Ernie Ernies, quando você vem para os EUA para ensinar Quantitative Trading classe Anon, Cabe ao organizador das oficinas, a revista Technical Analyst. Se você estiver interessado, por favor solicite uma oficina de Nova York ou Chicago em trainingtechnicalanalyst. co. uk Ernie Hi, você por favor, postar um link para o seu blog na moeda Trading Comunidade Nossos membros irão apreciá-lo. Os membros incluem: comerciantes de moeda, moeda e Forex Trading especialistas e profissionais. It39s fácil de fazer, basta cortar e colar o link e ele automaticamente links de volta para o seu site. Você também pode adicionar artigos, notícias e vídeos, se quiser. Envie-me por correio electrónico se você precisa alguma ajuda ou gostaria que eu o fizesse para você. Sinta-se livre para compartilhar quantas vezes quiser. A moeda Trading Comunidade: vortscurrencies Espero que você considere compartilhar conosco. Obrigado, James Kaufman, Editor Estou tentando usar Matlab39s HMM função para fazer alguma modelagem simples. Eu ainda estou tentando entender como usar todas as funções para fazer a previsão. Digamos que eu tenho uma série de tempo de retorno diário, eu alterá-lo para cima, plano ou para baixo (1, 0, -1) como a minha observação. Digamos que eu tenho um modelo simples de 2 estados. Agora eu posso colocar toda a série de observação junto com alguns valores iniciais de adivinhação para a Probabilidade de Emissão e Probabilidade de Transição para estimar a matriz de Probabilidade de Transição e Emissão. Agora, com estas duas matrizes, o que você faz para criar a nova previsão Você acaba de executar seq, estados hmmgenerate (1, TRANS, EMIS) para gerar um número que é o próximo Observação e chamá-lo de sua previsão Anon, não estou familiarizado com a função Matlab específico que você usa (eu uso um pacote gratuito em vez), mas em geral, sim, se você quiser prever a próxima variável de medição, que é o que você faz . Em outras aplicações, os comerciantes estão mais interessados ​​na variável de estado (por exemplo, uma relação de hedge, que não é diretamente observável e, portanto, quotchedquot), ea predição de variável de estado seria o foco. Ernie Obrigado Ernie. Essas funções são fornecidas pela caixa de ferramentas Matlab Statistics. Existem cinco funções disponíveis. Hmmgenerate 8212 Gera uma seqüência de estados e emissões de um modelo de Markov hmmestimate 8212 Calcula estimativas de máxima verossimilhança de probabilidades de transição e emissão de uma seqüência de emissões e uma seqüência conhecida de estados hmmtrain 8212 Calcula estimativas de máxima verossimilhança de probabilidades de transição e emissão a partir de uma seqüência de Emissões hmmviterbi 8212 Calcula o caminho de estado mais provável para um modelo de Markov oculto hmmdecode 8212 Calcula as probabilidades de estado posterior de uma seqüência de emissões Em relação ao seu comentário sobre Previsão das Variáveis ​​de Estado, a realidade é que não temos idéia de quais são os estados e quantos Deles deve ser assim que as pessoas simplesmente assumem alguns estados arbitrários quotSunny, Rainy, Cloudyquot ou ou seja (RiskOn, RiskOff, RiskNeutral) tipo de cenário. Para eu obter os estados mais prováveis, eu preciso usar a função Viterbi. Provavelmente, hmmviterbi (seq, TRANS, EMIS). Mas eu precisarei primeiro descobrir aqueles TRANS, EMIS matriz de probabilidade dada a nossa própria seq. Das observações. TRANSEST2, EMISEST2 hmmtrain (seq, TRANSGUESS, EMISGUESS) Afinal, parece que haverá um pouco de estimativa de adivinhação trabalho aqui. Você estima a matriz de probabilidade e usa a matriz de probabilidade estimada para deduzir seus estados. Depois de todo esse trabalho duro, o que você pode encontrar é um monte de números de estado que eles chamam de quotMost Likelyquot estado dado quotWhat tinha happenquot Pergunta é como usá-lo agora para a previsão futura Estou faltando alguma coisa aqui Anon, Para determinar o que um estado Variável deve ser, muitas vezes você precisa de algum conhecimento do domínio. I. e. Você precisa de mais do que HMM para restringir o seu modelo. Um bom exemplo é dado no Capítulo 3 do meu novo livro, que ilustra o uso de HMM em encontrar a razão de hedge de um par de cointegrating de ETFs. A variável de estado escolhida neste caso não é arbitrária. Além disso, neste caso, o objetivo não é predizer a próxima medida, embora você possa escolher fazê-lo. Acho que este artigo de Jerry Hong vale a pena ler para você, muito interessante (sobre HMM e SVM). Eecs. berkeley. eduPubsTechRpts2010EECS-2010-63.pdf Oi Laurent, Eu realmente li este papel antes. Na verdade, alguns colaboradores e eu tentamos replicar e estender os resultados para mais ações. O esforço foi um fracasso e reforçou minha opinião de que as técnicas de aprendizado de máquina que aprendem diretamente as regras não são adequadas para negociação. Ernie Isso é interessante. Eu implementado a minha versão do modelo markov e backtests me deu resultados de uma média de 66 vitória taxa em um período de negociação horária ao longo de um período acumulado de negociação de 5 anos. Em seguida, apliquei um método ppmc para estes resultados ea taxa de vitória subiu para uma média de 83. Em termos de negociação real I39ve sido comercial por 7 meses agora ea proporção de vitória média é 69 usando ambos os métodos. Ele fica melhor com o tempo e adapta-se de forma semelhante às condições do mercado em mudança, por isso confio nela. De qualquer maneira apenas dizendo que é possível fazer esta coisa. Obrigado pelo seu relatório de sucesso com o modelo HMM Por PPMC, você quer dizer filtro de partículas Monte Carlo Olá Ernie, você mencionou em seu livro que você usou quotBuy na estratégia gapquot na negociação ao vivo. Como você lida com um caso em que não há tradesquotes para um ou mais instrumentos durante a sessão de pré-abertura Analisando dados históricos, este caso às vezes é verdade. Um outro problema ocorre quando há tradesquotes mas eles são muito velhos, por exemplo timestamp é igual 08:55 Am. I39ll ser grato pela ajuda Olá Ernie, você mencionou em seu livro que você usou quotBuy na estratégia gapquot na negociação ao vivo. Como você lida com um caso em que não há tradesquotes para um ou mais instrumentos durante a sessão de pré-abertura Analisando dados históricos, este caso às vezes é verdade. Um outro problema ocorre quando há tradesquotes mas eles são muito velhos, por exemplo timestamp é igual 08:55 Am. I39ll ser grato pela ajuda Todo o backtesting intraday deve ser feito com aspas em vez de comércios. As citações estão sempre presentes às 9:30 am. Bem, uma vez que o subjectresearch relaciona-se diretamente com dinheiro fazendo oportunidade é totalmente inútil esperar qualquer tipo de feedbackcontribution útil: tolos contribuir, smarts ganhar dinheiro. Se alguém tem uma idéia de trabalho é muito simples de validar - ganhar dinheiro a alternativa seria contribuir e ter um monte de conversa agradável.